Načtěte CSV s historickými daty (sloupce Date a Close). Data zůstávají jen ve vašem prohlížeči.
Přetáhněte sem soubor CSV nebo klikněte pro výběr
S&P 500 · Kalkulátor strategií
100 let indexu · vybrané okno
Tažením okrajů výběru změníte začátek/konec okna, tažením uprostřed posunete celé okno.
Vklady vs. hodnota portfolia
Cena, SMA a provedené nákupy
Propad výkonnosti (časově vážený výnos, očištěný o vklady)
Srovnání s benchmarky (stejná celková částka, stejné okno)
IRR = vnitřní výnosové procento — roční výnos zohledňující načasování jednotlivých vkladů.
Doporučení strategie
Sada kandidátních strategií se protáhne celou historií v oknech o aktuálně zvolené délce. Výnos = medián IRR napříč okny, riziko = 5. percentil (jak dopadne špatný scénář).
Roční rozpočet pro srovnání (Kč)
Jde o optimalizaci na minulá data — pořadí kandidátů se v budoucnu může změnit a rozdíly v mediánech bývají malé. Spolehlivější vodítko je riziková strana: 5. percentil a podíl ztrátových oken. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výnosy.
Rolling analýza
Zvolená strategie a délka okna se protáhnou přes všechna možná startovní data (krok 1 měsíc). Histogram ukazuje rozdělení ročního výnosu (IRR).
Co kalkulačka umí
Data a výběr období
Počítá se z denních zavíracích cen (Close) z historických dat za posledních 100 let. Tlačítka 1–100 let nastaví posledních N let. Vlastní okno vytvoříte tažením okrajů výběru ve stoletém pásu (uprostřed se okno posouvá) nebo úpravou datumů Začátek/Konec.
Investiční strategie (lze libovolně kombinovat)
A — pravidelný nákup (DCA) v daném intervalu, volitelně s násobením částky pod SMA
B — jednorázový nákup na začátku období
C — mimořádné nákupy, kdykoli cena klesne pod SMA (s min. odstupem)
D — pravidelný nákup provedený jen tehdy, je-li cena pod SMA
E — roční rozpočet s cash rezervou: základní nákupy + boosty pod SMA, zbytek se doinvestuje na konci roku
F — nákup při propadu o X % z dosavadního maxima
G — spořicí účet bez investice: roční vklad, složené úročení zadanou sazbou (ACT/365)
Přepínač dividend připočte zadaný roční dividendový výnos s průběžnou reinvesticí.
Výstupy a metriky
Graf vkladů vs. hodnoty portfolia (volitelně s benchmarky a log osou), cenový graf s SMA a body všech nákupů, propad výkonnosti a tabulka srovnání s jednorázovou investicí a čistým DCA za stejnou celkovou částku.
IRR p.a. — roční výnos zohledňující načasování každého vkladu; přímo srovnatelný s úrokovou sazbou
Zisk — celkový výnos ze všech vložených peněz za celé okno (u postupných vkladů je nižší než „sazba × roky", pozdější vklady se úročí kratší dobu)
Propad výkonnosti — časově vážený (TWR), očištěný o vklady; měří jen skutečné poklesy, ne přítoky peněz
Rolling analýza a doporučení
Rolling analýza protáhne zvolenou strategii všemi historickými okny stejné délky a ukáže rozdělení IRR (histogram, percentily, podíl ztrátových oken). Doporučení strategie takto vyhodnotí celou sadu kandidátů a označí nejvýnosnější (medián IRR) a nejméně rizikovou (5. percentil); tlačítkem Použít kandidáta nahrajete do ovládání.
Poznámky k výpočtu
Nákupy a vklady plánované na poslední den okna se neprovádějí (nemohly by nic vydělat)
Cash rezerva strategie E se neúročí; spořicí účet G ano
Výsledky jsou historická simulace — minulá výkonnost nezaručuje budoucí výnosy